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网格交易法，用简单易懂的解释就是跌买涨卖，把资金分成n份，先用一部分资金初始建仓，再设定一个涨跌比例，每下跌设定比例买入1分，每上涨设定比例卖出1份，反复买卖赚取差价。

优点：程序化自动交易，可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。在震荡行情中十分有效，震荡越多获利越多。

缺点：在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。在单边下跌时，可能会早早的满仓，持续亏损，动弹不得。而在大牛市中，却会很快卖空，资金使用率很低，收益跑不过大盘。

网格交易法也是一种简单的量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。

一、网格策略设定

1、选择标的

网格交易标底选择的主要基本原则：

①要选择股票账户能交易的标的：因为网格交易要高频买卖，并要实时成交，所以只能选择场内标的，场外基金等就不是很合适（比如股票、ETF、可转债等）；

②要选择长期行情稳定，或者上涨确定性高的标的：在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利；

③要选择波动性较大的品种：网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。

④要选择交易费用尽可能低的品种：频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种，不然收益会被手续费吃掉，全都给券商打工了。

⑤多个标的选择应走势应该分散开来，避免同质化，最好能形成对冲，一部分涨，另一部分跌，就可以保持资金和持仓的互补和平衡。

那么可选的标的，股票振幅较大，收益率可能会比较高，但长期看有可能跌成仙股、被ST、被退市，这样就赔的本都不剩；ETF、各类宽指基金等振幅相对较小，但好在是风险系数相对股票和可转债要小；另外低价的可转债相对也比较安全。

满足这些条件，本人认为最合适的标的就是指数ETF基金，其次可以选可转债，或者一些大盘蓝筹股，我个人喜欢用ETF，因为指数ETF踩坑概率小，交易费率低且不交印花税，长期上涨确定性比个股更高。

2、设定网格区间

为了策略的安全性，需要先确定网格的边界条件，你想做的该标的价格区间，即仅当标的价格在该区间内时，保持正常运行；当价格超过区间上限价格或者下限价格时，策略就暂停运行。

可以选择震荡频率最高的区间来运行（这个影响资金利用效率），也可以选择稍微大范围空间（可以减少人工操作，省心）。如果选小了，可能一会就超过区间范围了，那就得暂停或者调整；选大了资金利用效率就小了，并且资金要求量就多了。这里需要根据标底属性和个人偏好去平衡取舍。

3、设定网格大小

网格大小需要能匹配标的的振幅大小，专业的人可以通过借助专业软件技术指标分析，新手刚接触的话大概看看觉着合适就行，主要注意标的振幅至少2倍于网格大小，最好是能几倍于网格大小，这样可以提高网格成交的概率。相对网格越小，成交的概率肯定越高，但是对资金量要求就越高（初始情况下，不知道该设置多大，保险起见可以大后小的原则试试水再适应性调整）。

震荡行情可适当收小，尽量多的抓住每一个小的波动；趋势行情可适当放大，防止过早满仓或者空仓。

4、计算建仓份数

选好标的、设定完价格区间和网格大小后，我们就开始建立一个用于网格交易的底仓，建仓仓位大小需根据标的当前的价位相对设定价格区间的相对位置而定，如果当前价格相对较低，则底仓可以稍微提高；价格相对较高，则可以先轻仓。

具体建仓份数=1+(上限价格-当前价格)/网格大小。

5、设定每格份额

每格份额需要根据投入资金、网格价格上下限及网格大小来推算。

如果是固定股数网格，则 每格买入份额=投入资金/(建仓份数+((当前价格-1格+下限价格)/2))*(当前价格-下限价格)/网格大小))；

如果是固定资金网格，则直接是 投入资金/格子数量就行了。

二、网格交易软件参数设置

策略设计完成后，需要使用有网格交易功能的软件来按策略设定好交易条件参数，然后让它自己自动交易就行了。这里用uSMART举例：选择标的-交易-智能下单-网格交易-填入参数-提交。